Есть у меня XNA 3.0, позже попытаюсь объяснить как программировать игры на C#.
Так выглядет XNA для Visual Studio 2008 Professional:
Можно подключить Xbox 360 или Zune к компьютеру:
Так выглядет помощь MSDN для XNA:
Эта какие-то утилиты, но вряд ли они нам понадобится: