Чтобы добавить меню, нужно использовать классы JMenuBar, JMenu, и JMenuItem. Спомощью JMenuBar вы добавляете горизонтальное меню, спомощью JMenu вы добавляете пункт меню, а спомощью JMenuItem вертикальное всплывающее меню. Простой пример:

Код:
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;

public class MenuTest extends JFrame implements ActionListener {

  private JMenuBar mbMainMenuBar = null;
  private JMenu mnuFile = null;
  private JMenuItem mniExit = null;

  public MenuTest() {

    setTitle("Simple Menu App");  // Устанавливаем заголовок окно "Simple Menu App"
    setSize(640, 480); // Устанавливаем размер формы 640x480 пикселей
    mbMainMenuBar = new JMenuBar(); // Создаём меню

    mnuFile = new JMenu("File"); // Меню с названием File
    mnuFile.setMnemonic('F'); // Эквивалентно в Windows &F
    {
      mniExit = new JMenuItem("Exit"); // Добавляем всплывающее вертикальное меню "Exit"
      mniExit.setMnemonic('x'); // Эквивалентно в Windows &x
      mniExit.addActionListener(this); // Добавляем обработчик при нажатие на "Exit"
      mnuFile.add(mniExit);
    }

    mbMainMenuBar.add(mnuFile); // Добавляем в меню, меню File
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);  // Устанавливаем обработчик при нажатие на ALT+F4 или "×"
    setJMenuBar(mbMainMenuBar); // Добавляем меню в JFrame
    setVisible(true); // Показываем окно
  }

  public static void main(String[] args) {
    new MenuTest(); // Запуск
  }

  public void actionPerformed (ActionEvent e) {
    if(e.getSource() == this.mniExit) 
     System.exit(0); // Если нажато на меня Exit, то выходим
  }
}

Теперь вводим комманду javac MenuTest.java и запускаем, если успешно скомпилировалось, то запускаете спомощью комманды java MenuTest.