Чтобы проиграть аудио файл нужно использовать Applet.newAudioClip и play();, вот полный пример:
Файл PlayAudio.java:

Код:
import java.applet.Applet;
import java.applet.AudioClip;
import java.io.*;
import java.lang.Thread;

public class PlayAudio {
  public static void main(String[] args) {
    try {
      File fTadaFile = new File("tada.wav"); // Преобразовывает заданную строку пути, в абстрактный путь
      AudioClip acTadaSound = Applet.newAudioClip(fTadaFile.toURL());  // Открывает, и загружает файл tada.wav
      acTadaSound.play(); // проигрывает tada.wav
      Thread.sleep(10000); // 10 секунд задержка, потом выходит из программы
    }
    catch(Exception ex) {
      System.out.println(ex);  // Если ошибка, то выдаёт на экране
    }
  }
}

Чтобы откомпилировать нужно выполнить следующую команду: javac PlayAudio.java, прежде чем запустить скопируйте файл tada.wav с папки C:\Windows\Media\ туда где находится PlayAdio.java и PlayAudio.class, а чтобы запустить программу введите эту комманду: java PlayAudio, должны услышать мелодию.