Проигрывание звука спомощью функции sndPlaySound, можно проигрывать файл на диске SND_FILENAME, или из памяти и ресурсов SND_MEMORY, можно проигрывать синхронно SND_SYNC, или ассинхронно SND_ASYNC, бесконечно пока приложение не завершиться SND_LOOP.

Простой пример проигрывание асинхронно файл tada.wav

Код:
#include <stdio.h>
#include <windows.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
    sndPlaySound("tada.wav", SND_FILENAME | SND_ASYNC | SND_LOOP); // Проигрываем бесконечно wav файл, пока программа не завершиться
    system("pause"); // Ждём пока пользователь не нажмёт любую клавишу, для совершения программы
	return 0; // Выходим
}

Проигрывание wav файл из ресурсов:

Код:
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "resource.h"

int main(int argc, char *argv[]) {
    PlaySound(MAKEINTRESOURCE(IDR_WAVE1),GetModuleHandle(NULL), SND_RESOURCE | SND_ASYNC);
    system("pause");
	return 0;
}