Я пользуюсь NSIS 3.x, Install Schield Standard Edition, и Microsoft Installer. Мой самый любимый это NSIS, и тут пойдёт речь вначале именно о нём.
1. Сожмите ваш дистрибутов в ZIP.
2. Запустите NSIS.
3. Выберите Installer based on ZIP file,
Запустится Zip2Exe.
Если всё прошло нормально, можно нажать на Test.
4. У меня получилось так, это конечный результат: